Firme Guardanza 引擎接收高频市场数据流并对其进行标准化，然后再应用训练有素的预测模型来识别初期波动模式。目标不是准确预测价格走势，而是在风险达到顶峰之前识别风险状况。
处理被设计为在低延迟窗口中运行，以便流动性或订单簿结构的变化反映在建议中，而不会出现明显的延迟。
| 尺寸 | 焦点 |
|---|---|
| 采样率 | 继续 |
| 分析范围 | 短期和中期 |
| 模型验证 | 定期回测 |
与设置为恒定百分比的静态止损不同，Firme Guardanza 系统根据可用流动性和实时波动性指数重新计算其阈值。这使您能够对平静的市场做出不同的反应，而不是对账面深度较低的市场做出不同的反应，在后者中，强制出售会产生更大的影响。
| 标准 | 静态 | 动态（Firme Guardanza） |
|---|---|---|
| 市场流动性调整 | 否 | 是的 |
| 对波动性变化的反应 | 有限公司 | 继续 |
| 临时门槛审查 | 固定 | 重新计算 |
| 浅层事件中的曝光 | 未分化 | 紧 |
以下情况描述了如何在实践中基于市场数据的持续处理来使用该平台。
该系统分析投资组合中资产之间的相关性，并指出与投资者定义的目标权重的偏差。重新平衡提案以建议形式提出，而不是自动执行，因此最终决定仍然掌握在经理手中。
当投资组合中的多个资产显示出越来越大的相关性时，系统会提高总体风险评分并以协调的方式调整保护阈值，而不是孤立地对待每个头寸。
市场深度指标与来自订单簿中的交易量和活动的情绪指标相结合，以便将没有足够流动性来维持的价格变动背景化。
该过程分为三个明显不同的阶段，每个阶段都有记录并可验证。
市场数据、订单簿和流动性指标是从互联来源连续捕获的，无需事先转换，以保持其可追溯性。
每个模型拟合在投入生产之前都会在历史时期进行回溯测试，以确保不同波动率情况下的一致性。
系统将信号和阈值设置作为建议呈现。任何建议的最终应用都需要人工确认。
该系统旨在支持决策，而不是替代专业判断。投资组合负责人始终保留最终执行权。
不会。与交易所的集成是通过配置了只读权限和（如果适用）操作权限（但绝不是提款权限）的 API 密钥完成的。资金始终保留在相应交易所的用户帐户中。
系统要求读取头寸、交易历史和市场数据所需的最低级别。密钥以加密方式存储，并且可以随时从所使用的交易所的仪表板中撤销。
预测模型是针对高波动性的历史时期进行验证的，但没有任何系统可以保证在面对前所未有的事件时具有相同的行为。在剧烈波动的情况下，系统会优先考虑减少敞口，并在进行大幅调整之前需要明确确认。
访问权限根据处理的数据量和连接的钱包数量按层进行组织。具体细节将在初次咨询时提供，因为它们取决于每个客户的运营范围。
汇总的市场数据可用于在匿名的基础上改进预测模型。客户的特定投资组合数据不会与第三方共享或在其自己的账户之外使用。
请求进行初步咨询，以审查如何在您当前的产品组合上配置主动保护系统。在提出任何整合建议之前，团队成员将分析您的案例。